Portfolio optimization
| Thesis title: | Optimalizace portfolia |
|---|---|
| Author: | Arzumanov, Eduard |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Šindelářová, Irena |
| Opponents: | Chýna, Vladislav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | V současné době, kdy oblast financí ovlivňuje přímo nebo nepřímo téměr každou oblast života,kdy častá a významná inflace je celkem běžným jevem, kdy jsme běžně svědky bankrotů firem, bank a jiných institucí v důsledku nesprávného hospodaření s finančními prostředky nebo špatného odhadu celkového vývoje ekonomiky, musí jedinec čím dál častěji uvažovat o tom, jak naložit s vlastními peněžními prostředky, aby nedošlo k jejich znehodnocení, nebo jak je použit ke zhodnocení svého jmění.Právě proto v současné době investování do cenných papírů představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů zhodnocování volných peněžních prostředků -- konkrétně čím dál více nabývá na váze jeden určitý druh investování -- investice do portfolia cenných papírů.Proto tato práce nejen seznámí se základními principy a pravidly investování do portfolia a také principy diverzifikace a pojmem rizika, ale také ukáže na příkladu, jakým způsobem se v praxi optimalizace portfolia uskutečňuje. Ukázková optimalizace portfolia se provádí pomocí vícekriteriálního rozhodování, uplatňovaného v modelu, který pro tyto účely byl navržen v aplikaci MS EXCEL s pomocí programového prostředí VBA. |
| Keywords: | vícekriteriální rozhodování; MS EXCEL; optimalizace portfolia |
| Thesis title: | Portfolio optimization |
|---|---|
| Author: | Arzumanov, Eduard |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Šindelářová, Irena |
| Opponents: | Chýna, Vladislav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Nowadays, when the financial sector influences directly or indirectly nearly every part of person's life, when inflation is taken as a normal phenomenon, when we are witnessing bankrupts of different companies, banks and other financial institutions almost on a daily basis due to the incorrect managing of the financial assets or due to the incorrect estimation of overall economic development, more and more often one should consider how to manage his funds to prevent their depreciation or even how to use them to increase its value. For these reason investment into securities has become one of the most common ways of increasing the value of one's financial funds. Particularly -- one way of investment is becoming more and more popular nowadays - financial portfolio investment. That is why this thesis not only will introduce the basic principles and rules of portfolio investment, diversification and the concept of risk (in theoretical part), but will also demonstrate how is the diversification of a portfolio done in practice. The example of portfolio optimization is done using multi-criteria decision analysis applied to a model, designed in MS EXCEL with help of VBA environment. |
| Keywords: | portfolio optimization; MS EXCEL; multi-criteria decision |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 18. 10. 2011 |
|---|---|
| Date of submission: | 25. 5. 2012 |
| Date of defense: | 20. 6. 2012 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/33637/podrobnosti |