Run-off Triangles in Non-life Insurance
| Thesis title: | Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění |
|---|---|
| Author: | Kozlová, Alena |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Bílková, Diana |
| Opponents: | Šroller, Vít |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá uspořádáním známých výší minulých pojistných plnění do vývojového trojúhelníku. Toto schéma je využíváno v neživotním pojištění hlavně v metodách pro výpočet technických rezerv na pojistné plnění. Jednotlivé metody budou podrobně popsány a následně aplikovány na reálná data, jedná se o sadu dat s krátkými konci. Rozlišujeme jednodušší deterministické a stochastické metody, které jsou náročnější na výpočet. Výsledky jednotlivých metod se porovnají pomocí základních statistických charakteristik a budou vyvozeny závěry, zda jsou rozdíly v použitelnosti metod v závislosti na datech. |
| Keywords: | Rezerva na pojistné plnění; Trojúhelníková schémata; Separační metoda; Bornhuetterova-Fergusonova metoda; metoda Cape Cod; metoda Chain Ladder |
| Thesis title: | Run-off Triangles in Non-life Insurance |
|---|---|
| Author: | Kozlová, Alena |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Bílková, Diana |
| Opponents: | Šroller, Vít |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis is about the arrangement of the last known claim values into the run-off triangle. This diagram is used in non-life insurance, mainly in methods for calculating technical claims reserves. Individual methods will be described in detail and consecutively applied on real data. The real data are a set of data with long tail. We are differentiating between easier deterministic and stochastic methods, which are more demanding for calculation. The results will be compared by basic statistical parameter of the analyzed data and at the end the best method will be chosen for the data. |
| Keywords: | Cape Cod method; Bornhuetter-Ferguson method; Claim Reserve; Chain Ladder method; Run-off Triangle; Separation method |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické a pojistné inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 29. 9. 2011 |
|---|---|
| Date of submission: | 5. 1. 2012 |
| Date of defense: | 23. 8. 2012 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/32945/podrobnosti |