Managing operational risk using scenario analysis

Thesis title: Využití analýzy scénářů při řízení operačního rizika
Author: Vostatek, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Blahová, Naděžda
Opponents: Brada, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem řízení operačního rizika ve finančních institucích. Autor v práci vymezuje teoretické základy a právní pozadí této problematiky. Dále pak autor popisuje současnou praxi použití jednotlivých metod řízení operačního rizika. Autor se zaměřuje na specifickou metodu analýzy scénářů, která bude podrobena důkladnému zhodnocení. Analýza scénářů je zkoumána na případu rizika rogue tradingu. V práci je vytvořena modelová finanční instituce a na ní pak autor demonstruje uplatnění teorie řízení rizik za použití současných best practices a expertních odhadů. Model umožní analyzovat proces postupu finanční instituce a zvolit vhodná opatření ve vztahu k obraně a následnému řešení rogue tradingu. V rámci práce také autor provádí analýzu realizace operačního rizika rogue tradingu v minulosti, která umožňuje blíže pochopit problematiku prevence a historickou významnost těchto událostí k tvorbě metodiky k řízení operačního rizika.
Keywords: Operační riziko; AMA model; Analýza scénářů; Rogue trading
Thesis title: Managing operational risk using scenario analysis
Author: Vostatek, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Blahová, Naděžda
Opponents: Brada, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis is dealing with the contemporary issues of operational risk management in financial institutions. Author sets a theoretical basis and legal background of the topic and describes the contemporary practices of managing the operational risk. Author focuses on the scenario analysis as a specific method which is described and evaluated. Scenario analysis is applied on the rogue trading risk. In the thesis there is created a model institution on which author applies the operational risk theory using best practices and expert opinions. The model situation provides the analysis of the processes of the financial institution and choose the suitable measures in order to defend against the risk. The author also analyses the past cases of rogue trading which helps to understand the prevention and the historical significance of the operational risk.
Keywords: Operational risk; Rogue trading; Scenario analysis; AMA model

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 12. 2011
Date of submission: 8. 1. 2013
Date of defense: 29. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40544/podrobnosti

Files for download

    Last update: