Construction of the composite leading and coincidence indicators for the Czech Republic

Thesis title: Konstrukce předstihových a souběžných kompozitních indikátorů pro ČR
Author: Zeman, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fischer, Jakub
Opponents: Dubská, Drahomíra
Thesis language: Česky
Abstract:
Hrubý domácí produkt představuje základní makroekonomický ukazatel výkonnosti české ekonomiky, jehož význam neustále sílí. Potřeba získat co nejrychlejší informace o jeho vývoji pro potřebné kroky vlády je nezpochybnitelná, avšak v porovnání se zahraničím je doba, která uplyne do publikování jeho prvního čtvrtletního odhadu tempa růstu, výrazně delší (45 dní po skončení referenčního čtvrtletí). Cílem této diplomové práce je pokus o konstrukci předstihového a souběžného kompozitního indikátoru pro odhad čtvrtletních změn HDP, a to již 30 dnů po skončení referenčního čtvrtletí. K tomu jsou využity příslušné metody analýzy časových řad, pomocí kterých jsou analyzovány vztahy mezi hrubým domácím produktem a ukazateli, které jsou k dispozici v tomto 30denním období a do kompozitního předstihového, resp. souběžného indikátoru mohou vstupovat.
Keywords: průzkumy očekávání; kompozitní indikátor; metody analýzy časových řad; hrubý domácí produkt
Thesis title: Construction of the composite leading and coincidence indicators for the Czech Republic
Author: Zeman, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fischer, Jakub
Opponents: Dubská, Drahomíra
Thesis language: Česky
Abstract:
Gross Domestic Product represents the basic indicator of macroeconomic performance of the Czech economy and its importance is growing. The need to get the information on its development as quickly as possible for the necessary government actions is unquestionable, but the time taken to publish its first quarterly estimate of growth rate is significantly longer (45 days after the reference quarter) in comparison to other countries. The aim of this thesis is to attempt the construction of composite leading and coincidence indicator to estimate quarterly GDP changes, starting 30 days after the reference quarter. The methods of time series analysis, by which the relationships among GDP and indicators available in this 30-day period and possibly entering this composite leading, respectively coincidence indicator are analyzed, are used.
Keywords: methods of time series analysis; composite indicator; gross domestic product; business tendency surveys

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Economic Statistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 10. 2012
Date of submission: 15. 12. 2012
Date of defense: 31. 1. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/40077/podrobnosti

Files for download

    Last update: