Utilization of linear programming in the portfolio optimization
| Thesis title: | Využití lineárního programování při optimalizaci portfolia |
|---|---|
| Author: | Baloun, Daniel |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Charvát, Karel |
| Opponents: | Skočdopolová, Veronika |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Mnoho lidí přemýšlí, kam investovat své finanční prostředky, mají ovšem jen omezené informace a nedokážou optimalizovat své portfolio. Velká část by ráda investovala do dluhopisů, ale téměř nikdo nemá kompletní informace o dluhopisech všech států. Tato práce přináší přehled dluhopisů jednotlivých států. V rámci práce byl vytvořen model, který je zaměřen na optimalizaci jejich nákupu. Model zohledňuje jejich výnosnost, rizikovost a preference investora. Na přiloženém CD se nachází aplikace, která byla vytvořena v rámci této práce. Aplikace byla vytvořena pomocí MS Excel a systému pro podporu MPL. Umožňuje investorovi využívat model i bez znalosti MPL a hlubších znalostí MS Excel. |
| Keywords: | rating; dluhopisy; portfolio; lineární model |
| Thesis title: | Utilization of linear programming in the portfolio optimization |
|---|---|
| Author: | Baloun, Daniel |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Charvát, Karel |
| Opponents: | Skočdopolová, Veronika |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Many people are thinking about where to invest their funds, however, they have only limited information and are unable to optimize their portfolio. A large proportion of them would like to invest in bonds, but almost no one has complete information about all states bonds. This bachelor thesis provides an overview of bonds of particular states. Within the bachelor thesis a model was created that focuses on optimization of bonds purchase. The model takes into account the profitability, risk and preferences of the investor. An application was created as a part of this bachelor thesis and can be found at the enclosed CD. It allows the investor to use the model without the knowledge of MPL and deeper knowledge of MS Excel. The application have been developed using MS Excel and system to support MPL. |
| Keywords: | linear model; rating; bonds; portfolio |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 28. 2. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 10. 5. 2013 |
| Date of defense: | 24. 6. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/41804/podrobnosti |