-
| Thesis title: | Oceňování opcí pomocí simulačních metod |
|---|---|
| Author: | Marková, Iva |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Dlouhý, Martin |
| Opponents: | Kuncová, Martina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Obsahem této práce je popis problematiky opcí. Stěžejním cílem této práce je získat reálný odhad hodnoty opce. K ocenění opcí bude použit základní Black-Scholesův model, který bude rozvinut o vliv dividend. Oceňování je založené na mnohokrát opakované předpovědi budoucí hodnoty podkladové akcie. Tato metoda se pokouší napodobit skutečnou situaci pomocí numerické simulace Monte Carlo. |
| Keywords: | oceňování; Black-Scholes; simulace; put; call; opce |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 6. 2007 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 6. 2007 |
| Date of defense: | 12. 9. 2007 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/6513/podrobnosti |