Exchange rate risk management in international business

Thesis title: KURZOVÉ RIZIKO V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ A MOŽNOSTI JEHO ŘÍZENÍ
Author: Janda, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Fričová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce bylo vytvořit efektivní zajišťovací strategii pro českou importní farmaceuticku společnost Heaton. Za tímto účelem byly využity teoretické poznatky z první a druhé kapitoly a interní data společnosti. Tato práce je určena zejména vedení společnosti, avšak může zároveň sloužit i jako inspirace dalším zájemcům o tuto problematiku.
Keywords: Dovoz; Euro; Měnové deriváty; Value at Risk; Kurzové riziko; Koruna; Import; Mezinárodní obchod; Měnový kurz; Zajišťovací strategie
Thesis title: Exchange rate risk management in international business
Author: Janda, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Fričová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the thesis was to develop an effective hedge strategy for a Czech importing pharmaceutical company. To this goal, I used both theoretical knowledge from the first and second chapter, and internal data of the company. Particularly, this thesis is dedicated to its management, however, it may also inspire those who are interested in this issue.
Keywords: Hedging; Currency derivatives; Czech crown; International Business; Euro; Import; Risk management; Hedge strategy; Exchange rate ; Value at Risk

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2012
Date of submission: 15. 5. 2013
Date of defense: 6. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/38530/podrobnosti

Files for download

    Last update: