Economic Scenario Generator Analysis (short rates)
| Thesis title: | Analýza generátorů ekonomických scénářů (zejména úrokových měr) |
|---|---|
| Author: | Šára, Michal |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Janeček, Martin |
| Opponents: | Sitař, Milan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce se zabývá podrobnou analýzou nejznámějších jednofaktorových short-rate modelů. Dále jsou v práci zahrnuta vlastní odvození některých formul cen úrokových derivátů a vztahy mezi diskretizacemi short-rate modelů. Tyto formule jsou poté užity ke kalibraci některých modelů na tržní data.Kalibrace je provedena v programu R prostřednictvím vlastních funkcí,jež jsou uvedeny společně s některými komplikovanějšími odvozeními v apendixu. |
| Keywords: | diskretizace; kalibrace; short-rate model |
| Thesis title: | Economic Scenario Generator Analysis (short rates) |
|---|---|
| Author: | Šára, Michal |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Janeček, Martin |
| Opponents: | Sitař, Milan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis is concerned with a detailed examination of the most familiar short-rate models.Furthermore,it contains some author's own derivations of formulas for prices of interest rate derivatives and some relationships between certain discretizations of these short-rate models. These formulas are then used for calibration of ceratain chosen models to the actual market data.All the calculations are performed in R using author's own functions,which are along with the other more involved derivations placed in the appendix. |
| Keywords: | discretization; calibration; short-rate model |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 11. 11. 2012 |
|---|---|
| Date of submission: | 6. 1. 2014 |
| Date of defense: | 4. 2. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/40264/podrobnosti |