Dynamic Asset Pricing Models
| Thesis title: | Dynamické modely oceňovania aktiv |
|---|---|
| Author: | Tabiš, Peter |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Witzany, Jiří |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cieľom práce je sa teoreticky a empiricky zaoberať dynamickými modelmi CAPM, ktoré nevychádzajú z predpokladu konštantnej volatility a korelácie výnosových aktív, avšak pripúšťajú ich dynamický vývoj v čase. Východiskom bude práca R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a ďalšie. |
| Keywords: | DCC; ENGLE; GARCH |
| Thesis title: | Dynamické modely oceňování aktiv |
|---|---|
| Author: | Tabiš, Peter |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Witzany, Jiří |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cíle práce je se teoreticky i empiricky zabývat dynamickými modely CAPM, které nevycházejí z předpokladu konstantní volatility a korelací výnosových aktiv, avšak připouští jejich dynamický vývoj v čase. Východiskem bude práce R. Engle (Dynamic Conditional Beta) a další. |
| Keywords: | GARCH; CAPM; DCC |
| Thesis title: | Dynamic Asset Pricing Models |
|---|---|
| Author: | Tabiš, Peter |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Witzany, Jiří |
| Opponents: | Stádník, Bohumil |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Field of examination is theoretical and empirical review of dynamic CAPM models that assume non constant volatility and correlation. In other words time evolution is considered in estimation process. As theoretical basement is recommended to be R. Engle's (Dynamic Conditional Beta) research and other sources. |
| Keywords: | GARCH; ENGLE; DCC |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 3. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 5. 2013 |
| Date of defense: | 6. 2. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/42416/podrobnosti |