Hedging and currency risk management in the area of commercial banks
| Thesis title: | Zajišťování a řízení měnového rizika v bankovním prostředí |
|---|---|
| Author: | Šimko, Marek |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Kolman, Marek |
| Opponents: | Leová, Simona |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a řízení měnového rizika v prostředí komerčních bankovních institucí. Celá koncepce pojednává o definici měnového rizika, jeho kvantifikaci skrze různé metody VaR a následné zajištění pomocí patřičných finančních derivátů. Teoretická východiska jsou následně aplikována v rámci praktické simulace s cílem zobrazit rozhodovací proces imaginárního subjektu vzhledem k predikovaným budoucím cashflow plynoucím z vlastněného portfolia. Finální výstup bude představovat komplexní řešení problematiky řízení měnového rizika s ohledem na požadavky regulatorních orgánů. |
| Keywords: | finanční deriváty; Value at Risk; měnové riziko; Garman - Kohlhagen model; backtesting |
| Thesis title: | Hedging and currency risk management in the area of commercial banks |
|---|---|
| Author: | Šimko, Marek |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Kolman, Marek |
| Opponents: | Leová, Simona |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis is focused on FX risk mitigation and its management in the area of commercial banks. The whole concept deals with a FX risk definition, its quantification through various VaR methods and hedging by using appropriate financial derivatives. Theoretical background is applied into a practical simulation in order to view a decision making process of an imaginary entity influenced by estimated future cash flows resulting from its own portfolio. The final output represents a complex solution of FX risk management with incorporated regulatory authorities requirements. |
| Keywords: | FX risk; financial derivatives; backtesting; Garman - Kohlhagen model; Value at Risk |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 11. 7. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2014 |
| Date of defense: | 19. 6. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/43593/podrobnosti |