Multi-criteria portfolio analysis in conjunction with parametric programming
| Thesis title: | Vícekriteriální analýza portfolia ve spojení s parametrickým programováním |
|---|---|
| Author: | Hofmanová, Andrea |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Sekničková, Jana |
| Opponents: | Kuncová, Martina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování v praxi. Jejím hlavním cílem je poukázat na možnosti zapojení parametrického programování do úloh vícekriteriálního lineárního programování (VLP). V první, teoreticky zaměřené kapitole, je popsán potřebný teoretický aparát. Je zde představena úloha finančního plánování a základní vztahy, kterými je determinován zbytek práce. V této kapitole je dále diskutována problematika vícekriteriálního lineárního programování včetně popisu vybraných metod, kterými jsou úlohy VLP řešeny. Jedná se o metody s informací a priori, konkrétně o metodu lexikografickou, metodu maximalizace užitku, minimalizace vzdálenosti od ideálního řešení a metodu minimální komponenty. V druhé kapitole je již věnován prostor praktické aplikaci vícekriteriální optimalizace portfolia a to s parametrickým rozpočtem. U všech analyzovaných metod jsou nejprve diskutovány modely bez podmínek celočíselnosti a následně jejich modifikace v případě zahrnutí těchto podmínek. Pro potřeby této práce byl využit Řešitel v tabulkovém kalkulátoru MS Excel doplněný o vytvořené makro. |
| Keywords: | vícekriteriální lineární programovaní; parametrické programování; optimalizace portfolia; metody s informací a priori |
| Thesis title: | Multi-criteria portfolio analysis in conjunction with parametric programming |
|---|---|
| Author: | Hofmanová, Andrea |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Sekničková, Jana |
| Opponents: | Kuncová, Martina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The presented diploma thesis deals with the issue of multi-criteria decision making in practice. The main aim is to demonstrate the possibilities of involvement the parametric programming in multi-criteria linear programming (MCLP). The first, theoretically oriented chapter, describes the necessary theoretical knowledge. In this chapter is presented the role of financial planning together with essential relationships, by which is determined the rest of the work. This chapter also discusses the issue of multi-criteria linear programming including a description of selected a priori methods. The selected a priori methods are lexicographic method, utility function method, minimization of the distance from the ideal solution and minimal component method. The second chapter is devoted to the practical application of multi-criteria optimization portfolio with a parametric budget. For all the analyzed methods are firstly discussed models without integer conditions, and consequently their modification with these conditions. For the purpose of this work was used solver in MS Excel spreadsheet along with the created macro. |
| Keywords: | parametric programming; portfolio optimization; a priori methods; multi-criteria linear programming |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 2. 10. 2014 |
|---|---|
| Date of submission: | 18. 5. 2015 |
| Date of defense: | 3. 6. 2015 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/49563/podrobnosti |