Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování v praxi. Jejím hlavním cílem je poukázat na možnosti zapojení parametrického programování do úloh vícekriteriálního lineárního programování (VLP). V první, teoreticky zaměřené kapitole, je popsán potřebný teoretický aparát. Je zde představena úloha finančního plánování a základní vztahy, kterými je determinován zbytek práce. V této kapitole je dále diskutována problematika vícekriteriálního lineárního programování v... show full abstractPředkládaná diplomová práce se věnuje problematice vícekriteriálního rozhodování v praxi. Jejím hlavním cílem je poukázat na možnosti zapojení parametrického programování do úloh vícekriteriálního lineárního programování (VLP). V první, teoreticky zaměřené kapitole, je popsán potřebný teoretický aparát. Je zde představena úloha finančního plánování a základní vztahy, kterými je determinován zbytek práce. V této kapitole je dále diskutována problematika vícekriteriálního lineárního programování včetně popisu vybraných metod, kterými jsou úlohy VLP řešeny. Jedná se o metody s informací a priori, konkrétně o metodu lexikografickou, metodu maximalizace užitku, minimalizace vzdálenosti od ideálního řešení a metodu minimální komponenty. V druhé kapitole je již věnován prostor praktické aplikaci vícekriteriální optimalizace portfolia a to s parametrickým rozpočtem. U všech analyzovaných metod jsou nejprve diskutovány modely bez podmínek celočíselnosti a následně jejich modifikace v případě zahrnutí těchto podmínek. Pro potřeby této práce byl využit Řešitel v tabulkovém kalkulátoru MS Excel doplněný o vytvořené makro. |