Quantile Regression
| Thesis title: | Kvantilová regrese |
|---|---|
| Author: | Procházka, Jiří |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Bašta, Milan |
| Opponents: | Malá, Ivana |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá úvodem do teorie spjaté s kvantilovou regresí. Práce je rozdělena do tří tématických celků. V prvním z nich se práce zabývá obecným úvodem do kvantilové regrese, teoretickými aspekty, které se týkají kvantilové regrese a základními přístupy k odhadům parametrů kvantilové regrese. V druhé části se práce zabývá obecnými i asymptotickými vlastnostmi kvantilové regrese. Tyto vlastnosti jsou demonstrovány na reálných i simulovaných datech. Cílem této části je mimo jiné porovnat kvantilovou regresi s tradiční OLS regresí a nastínit její možné praktické využití. Ve třetí části se práce zabývá statistickou indukcí, konstrukcemi intervalů spolehlivosti a testováním hypotéz o parametrech kvantilové regrese. Cílem této části je představit tradiční přístupy i přístupy vycházející z resamplingových procedur. Dále provést vzájemnou komparaci různých přístupů k dané problematice, případně navrhnout dílčí modifikace těchto metod. |
| Keywords: | kvantilová regrese; vlastnosti odhadů; statistická indukce; bootstrap |
| Thesis title: | Quantile Regression |
|---|---|
| Author: | Procházka, Jiří |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Bašta, Milan |
| Opponents: | Malá, Ivana |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis deals with brief introduction of the quantile regression theory. The thesis is divided into three thematic parts. In the first part the thesis deals with general introduction to the quantile regression, with theoretical aspects regarding quantile regression and with basic approaches to estimation of quantile regression parameters. The second part of the thesis focuses on general and asymptotic properties of the quantile regression. Goal of this part is to compare the quantile regression with traditional OLS regression and outline its possible application. In the third part the thesis describes statistical inference, construction of the confidence intervals and testing statistical hypotheses about quantile regression parameters. The goal of this part is to introduce traditional approach and the approach based on resampling procedures and in the end of the day perform mutual comparison of different approaches eventually propose partial modification. |
| Keywords: | quantile regression; properties of estimators; statistical inference; bootstrap |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 25. 2. 2015 |
|---|---|
| Date of submission: | 29. 5. 2015 |
| Date of defense: | 27. 8. 2015 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/51570/podrobnosti |