Analysis of intraday strategy via backtest, papertrading and live trading
| Thesis title: | Analýza intradenní obchodní strategie skrze backtest, papertrading a živé obchodování |
|---|---|
| Author: | Širc, David |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Smrčka, Luboš |
| Opponents: | Strouhal, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce se věnuje obchodování na trzích s futures. Definuje pravidla dvou rozdílných intradenních strategií se stejnou základní obchodní myšlenkou pro trh e-mini NASDAQ 100. První strategie je více mechanická, druhá je více diskreční. Tyto strategie jsou testovány pomocí backtestu a papertradingu. Výsledky testů jsou vyhodnoceny a na základě toho je vybrána jedna strategie, která je nasazena do živého obchodování. Výsledky z živého obchodování jsou porovnány s výsledky z předešlých testů. Jsou hledány rozdíly mezi výsledky a určeny jejich příčiny. |
| Keywords: | intradenní obchodování; obchodní strategie; diskreční strategie; mechanická strategie; e-mini NASDAQ 100; futures |
| Thesis title: | Analysis of intraday strategy via backtest, papertrading and live trading |
|---|---|
| Author: | Širc, David |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Smrčka, Luboš |
| Opponents: | Strouhal, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This work is about trading futures markets. It defines rules of two different intraday strategies with the same basic trading idea on e-mini NASDAQ 100 market. First strategy is more mechanical, second is more discrete. These strategies are tested via backtest and papertrading. The results of tests are evaluated and based on that is chosen one strategy, which is then applied on live trading. Results from live trading are compared with the results of previous tests for a purpose finding a difference between them and identifying the causes of these differences. |
| Keywords: | futures; trading strategy; e-mini NASDAQ 100; intraday trading; discrete strategy; mechanical strategy |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Business Administration |
| Department: | Department of strategy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 31. 3. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2014 |
| Date of defense: | 28. 1. 2016 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/42589/podrobnosti |