Foreign exchange risk and its management methods in PEGAS NONWOWENS

Thesis title: Kurzové riziko a metody jeho řízení ve společnosti PEGAS NONWOWENS
Author: Nikodem, David
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Pour, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Moje bakalářská práce se zabývá identifikací, měřením a následnými možnostmi řízení kurzového rizika na příkladu konkrétní společnosti, v tomto případě PEGAS NONWOWENS. V dnešní době se jedná o poměrně závažnou problematiku, jelikož je kurzovému riziku vystavena každá společnost, která se přímo, či zprostředkovaně, účastní mezinárodního obchodu. Nejprve definuji samotný termín kurzové riziko a s ním související devizové expozice. V další části rozeberu hlavní metody měření devizové expozice. Následně se zaměřím na jednotlivé možnosti řízení kurzového rizika a to jak interní, tak externí. V praktické části se pokusím ukázat, jak může být kurzové riziko řízeno ve společnosti PEGAS, s použitím teoretických základů, ustanovených v první části práce.
Keywords: kurzové riziko; finanční deriváty; zajištění; Value at Risk; devizová expozice
Thesis title: Foreign exchange risk and its management methods in PEGAS NONWOWENS
Author: Nikodem, David
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Brůna, Karel
Opponents: Pour, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the reader to the theory of foreign exchange risk, its measurement and finally its management methods, using the example company of PEGAS NONWOWENS. Foreign exchange risk is a serious issue in this day and age, that is concerning every company, directly or indirectly active in international trade. The first part is going to introduce the terms of foreign exchange risk, exposure and position. The second part covers various foreign exchange risk measurement options. The main part of the theoretical section of the thesis deals with the most commonly used methods of foreign exchange risk management. The last and most important part of the thesis uses the theoretical basis established in the first three chapters to analyze the methods of foreign exchange risk management used by a real world company PEGAS NONWOWENS.
Keywords: Value at Risk; currency derivatives; foreign exchange risk; hedging; foreign exchange exposure

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 3. 2014
Date of submission: 11. 1. 2016
Date of defense: 3. 2. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47066/podrobnosti

Files for download

    Last update: