Práce popisuje relevantní metody, které se týkají dynamických simulací v oboru kvantifikace rizika, a to takovým způsobem, aby bylo možné na základě nich vytvořit vlastní software pro modelování rizika.
Kapitoly v této práci jsou rozděleny na dvě hlavní části. Na začátku je čtenář krátce uveden a seznámen s oborem kvantitativní analýzy rizika a s procesy, které takové analýzy zahrnují, také je v úvodu seznámen s některými termíny a statistickou teorií, bez které se dále v práci neobejdeme. Protože problematika je obsáhlá a cílem práce není její celkový obecný popis, zaměřujeme se pak detailněji na nejpodstatnější části pro dynamické simulace rizika a těmi jsou výběrové metody, generátory náhodných čísel a pravděpodobnostní rozdělení. Práce tedy není určena širokému publiku, ale těm, kteří už obecné základy znají a chtějí pokročit dále a prohloubit své znalosti o dílčích procesech analýzy rizika. První část práce končí kapitolou o způsobu určení pravděpodobnostního rozdělení na základě dostupných dat a v druhé části je na třech případových studiích testována vytvořená aplikace ve srovnání se dvěma konkurenčními tržními produkty. |