Analysis of interest rate swaps after the financial crisis
| Thesis title: | Analýza úrokových swapů po finanční krizi |
|---|---|
| Author: | Lukeš, Filip |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Cílem této diplomové práce je analyzování hlavních změn týkajících se úrokových swapů v ČR, které nastaly od roku 2007, a to v oblastech regulace, stanovení hodnoty úrokového swapu a záporných úrokových sazeb. První část práce definuje derivát a popisuje typy derivátů a druhy swapů. Druhá část se věnuje úrokovým swapům, jejich ocenění a ohodnocení, a smluvní dokumentaci. Třetí část pojednává o dopadu regulací MiFID I, EMIR a MiFID II na úrokové swapy. Čtvrtá část analyzuje změny v ohodnocování úrokových swapů a problematiku záporných úrokových sazeb. |
| Keywords: | regulace; záporné úrokové sazby; OIS sazby; úrokový swap |
| Thesis title: | Analysis of interest rate swaps after the financial crisis |
|---|---|
| Author: | Lukeš, Filip |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The goal of this master thesis is to analyze main changes affecting interest rate swaps in the Czech republic, which took place since 2007, in areas of regulation, valuation of interest rate swaps and negative interest rates. The first part defines derivative and describes sort of derivatives and type of swaps. The second part deals with interest rate swaps, pricing and valuation, and contractual documentation. The third part explains the impact of regulation MiFID I, EMIR and MiFID II on interest rate swaps. The fourth part analyzes changes in interest rate swaps valuation and negative interest rates issues. |
| Keywords: | interest rate swap; negative interest rates; OIS rates; regulation |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 16. 3. 2015 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 9. 2015 |
| Date of defense: | 31. 5. 2016 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/52208/podrobnosti |