Práce se zabývá definováním a popisováním hedgových fondů z pohledu
konvenčně a racionálně smýšlejícího portfolio manažera resp. investora, a to
zejména nepřímo, tedy porovnáním s rozličným příp. alternativními skupinami
aktiv.
První část představuje zejména úvod do problematiky hedgových fondů a
definice jejich stratégií investování.
Další část připravuje ?nástroje? k analytické časti. Jsou to převažně
přístupy založené na Moderní teorii portfolia (MPT) a Post-moderní teorii
portfolia (PMPT).
V samotné analytické časti se pak porovnávají a konfrontují jednotlivé
druhy aktiv s hedgovými fondami a jejich konkrétními strategiemi. Při tomto
postupu je využito celé spektrum nástrojů definovaných v předchozí části.
Dochází tak k překvapivým závěrům a poukázáním na zajímavé skutečnosti a
souvislosti v této problematice. |