-
| Thesis title: | Řízení úrokového rizika pomocí derivátů |
|---|---|
| Author: | Walos, Michal |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Korbel, Jiří |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve
kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky.
Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány
obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených
úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS
(Interest-Rate Swap) a úrokové opce. |
| Keywords: | opce; swap; futures; forward; finanční deriváty; řízení úrokového rizika; úrokové riziko |
Information about study
| Study programme: | Hospodářská politika a správa/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 7. 1. 2008 |
|---|---|
| Date of submission: | 7. 1. 2008 |
| Date of defense: | 24. 1. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/7789/podrobnosti |