Analýza korelácií kurzov národných mien: Sú korelácie v čase stabilné?
Thesis title: | Analýza korelácií kurzov národných mien: Sú korelácie v čase stabilné? |
---|---|
Author: | Šimonová, Silvia |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Mandel, Martin |
Opponents: | Šíma, Ondřej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním korelácií menových kurzov. Jej hlavným cieľom je
zistenie a overenie príčin korelácií menových kurzov pomocou korelačnej analýzy. Prvá
kapitola skúma vplyv vývoja fundamentálnych veličín na korelácie kurzov. Druhá časť
predstavuje teóriu ohľadom korelačnej analýzy ako štatistickej metódy zisťovania lineárnych
závislostí. Tretia kapitola sa zaoberá už skúmaním korelácií menových párov EUR/CHF,
AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálnych veličín. Záverom tejto
práce, po zohľadnení ekonomických charakteristík daných krajín a charakteristík skúmaných
štatistických súborov, sa podarilo pomocou korelačnej analýzy preukázať, že korelácie
menových kurzov môžu byť odrazom konvergencie fundamentálnych veličín. |
Keywords: | korelácia menových kurzov; menový kurz; korelačná analýza |
Thesis title: | Analýza korelací kursů národních měn: Jsou korelace v čase stabilní? |
---|---|
Author: | Šimonová, Silvia |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Mandel, Martin |
Opponents: | Šíma, Ondřej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Bakalářská práce se zabývá analyzováním korelací měnových kurzů. Jejím hlavním cílem je zjištění a ověření příčin korelací měnových kurzů pomocí srovnávací analýzy. první kapitola zkoumá vliv vývoje fundamentálních veličin na korelace kurzů. druhá část představuje teorii ohledně srovnávací analýzy jako statistické metody zjišťování lineárních závislostí. Třetí kapitola se zabývá již zkoumáním korelací měnových párů EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/SEK a BRL/CLP a vybraných fundamentálních veličin. závěrem této práce, po zohlednění ekonomických charakteristik daných zemí a charakteristik zkoumaných statistických souborů, se podařilo pomocí srovnávací analýzy prokázat, že korelace měnových kurzů mohou být odrazem konvergence fundamentálních veličin. |
Keywords: | menový kurz; korelačná analýza; korelace měnových kurzů |
Thesis title: | Analýza korelácií kurzov národných mien: Sú korelácie v čase stabilné? |
---|---|
Author: | Šimonová, Silvia |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Mandel, Martin |
Opponents: | Šíma, Ondřej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | This bachelor thesis analyzes correlations of exchange-rates. Its aim of this thesis is to
establish and verify the causes of exchange-rate correlations using correlation analysis. The
first chapter examines the impact of funadamentals on currency correlation. The second
chapter is devoted to the theory of correlation analysis as a statistical method, which detects
linear dependencies. The third chapter is devoted to empirical verification of the currency
correlations of EUR/CHF, AUD/CAD, NOK/ SEK and BRL/CLP and certain fundamentals.
The key finding of this work is that correlation of the exchange rates may reflect the
convergence of fundamental values, if taking into account the economic characteristics of the
countries and the characteristics of used statistical files. |
Keywords: | correlation analyses; exchange rate; currency correlation |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 31. 3. 2015 |
---|---|
Date of submission: | 15. 5. 2016 |
Date of defense: | 15. 6. 2016 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/52559/podrobnosti |