Correlation Analysis of various Asset Classes
| Thesis title: | Analýza korelačných koeficientov rôznych typov aktív |
|---|---|
| Author: | Urbanová, Sabína |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Brůna, Karel |
| Opponents: | Pour, Jiří |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalárska práca sa zaoberá analýzou korelačných koeficientov vybraných typov aktív a aplikáciou týchto poznatkov pri konštrukcii efektívnej hranice a optimálneho portfólia. Práca je rozdelená do štyroch kapitol, prvá z nich je venovaná teoretickým východiskám problematiky tvorby portfólia a medzinárodného investovania. Druhá kapitola sa zaoberá charakteristikou typov aktív vybraných do korelačnej analýzy, teda akcií, dlhopisov, zlata, striebra, ropy, zemného plynu a nehnuteľností. V tretej kapitole uvádzam spočítané korelačné koeficienty medzi jednotlivými aktívami navzájom, i v rámci danej skupiny aktív. Posledná štvrtá kapitola je praktickou aplikáciou poznatkov z korelačnej analýzy pri tvorbe optimálneho portfólia. |
| Keywords: | diverzifikácia; medzinárodné investovanie; teória portfólia; riziko; aktíva; investičné inštrumenty; výnos ; korelačný koeficient; korelácia |
| Thesis title: | Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv |
|---|---|
| Author: | Urbanová, Sabína |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Brůna, Karel |
| Opponents: | Pour, Jiří |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zaobírá analýzou korelačních koeficientů vybraných typů aktiv a aplikací těchto poznatků při konstrukci efektivní hranice a optimálního portfolia. Práce je rozdělená do čtyř kapitol, první z nich je věnovaná teoretickým východiskům problematiky tvorby portfolia a mezinárodního investování. Druhá kapitola se zaobírá charakteristikou typů aktiv vybraných do korelační analýzy, tedy akcií, dluhopisů, zlata, stříbra, ropy, zemního plynu a nemovitostí. V třetí kapitole uvádím spočteny korelační koeficienty mezi jednotlivými aktivami navzájem, i v rámci dané skupiny aktiv. Poslední, čtvrtá kapitola je praktickou aplikací poznatků z korelační analýzy při tvorbě optimálního portfolia. |
| Keywords: | riziko; mezinárodní investování; korelační koeficient; teorie portfolia; výnos ; investiční instrumenty; aktiva; diversifikace; korelace |
| Thesis title: | Correlation Analysis of various Asset Classes |
|---|---|
| Author: | Urbanová, Sabína |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Brůna, Karel |
| Opponents: | Pour, Jiří |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bachelor thesis focuses on correlation analysis of various assets and construction of effective border and optimal portfolio. The thesis consists of four parts. First part describes main theories of portfolio selection and international investing. Second part is characterization of assets chosen for correlation analysis, concretely shares, bonds, gold, silver, crude oil, natural gas and property. In the third part I present correlation coefficients between assets. The last, forth, part is a practical application of correlation coefficients used for portfolio selection. |
| Keywords: | risk; return; diversification; investment instruments; correlation coefficient; international diversification; assets; correlation; portfolio theory |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 10. 2015 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2016 |
| Date of defense: | 22. 6. 2016 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/54701/podrobnosti |