Occurrence of credit risk in a bank portfolio and methods of its measurement
| Thesis title: | Výskyt úvěrového rizika v portfoliu banky a metody jeho měření |
|---|---|
| Author: | Panýr, Tomáš |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Pour, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce definuje a analyzuje rozsah a významnost úvěrového rizika v bankovním odvětví. Jako jeden z hlavních faktorů určující stabilitu bank si úvěrové riziko získalo v posledních letech spoustu pozornosti ze strany regulatorních orgánů. Práce ve zkratce popisuje evoluci regulace a zdůrazňuje její milníky. Dále se práce detailněji soustředí na v současnosti používané metody pro měření úvěrového rizika definovanými Bankou pro mezinárodní platby. Výhody a nedostatky standardizovaného přístupu a přístupu založeném na vlastním ratingu jsou dále detailně analyzovány. Přehled významnosti a výskytu kreditního rizika v bankovním portfoliu je prezentován na českém bankovním sektoru. Česká spořitelna slouží jako konkrétní příklad, na kterém je provedena hlubší analýza. |
| Keywords: | Basel; úvěrová expozice; měření rizika; úvěrové riziko; IRB přístup |
| Thesis title: | Occurrence of credit risk in a bank portfolio and methods of its measurement |
|---|---|
| Author: | Panýr, Tomáš |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Pour, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis defines and analyses the magnitude and significance of credit risk in the banking industry. As a major factor determining the stability of banks, dealing with credit risk has merited a lot of attention from the regulatory authorities in the recent years. The thesis, in a nutshell, describes the evolution of the regulation and highlights its milestones. In more detailed manner the thesis focuses on the current credit risk measurement approaches defined by the Bank of International Settlement. The pros and cons of the standardized and internal ratings based approaches are then analysed. The overview of significance and occurrence of the credit risk in bank portfolio is presented on example of the Czech banking sector. Ceska sporitelna serves as a specific example on which a deeper analysis is performed. |
| Keywords: | IRB approach; Basel; credit exposure; risk measurement; credit risk |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 22. 10. 2014 |
|---|---|
| Date of submission: | 11. 5. 2015 |
| Date of defense: | 24. 6. 2015 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/49984/podrobnosti |