Interest Rate Risk Management
| Thesis title: | Řízení úrokového rizika |
|---|---|
| Author: | Gottvald, Jan |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Vacek, Vladislav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Téma diplomové práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika v bance. Po úvodu definuje rizika odděleně v kompetenci útvaru ALM a útvaru řízení rizik, dále představuje cíle ALM včetně historického vývoje. Popsané metody měření a řízení rizika jsou částečně základem pro případovou studii, ve které byl použit model repricing gap, na nějž navazuje pásmové BPV. Cílem práce je porovnat otevřenou úrokovou pozici s vyrovnanou úrokovou pozici s užitím úrokových swapů. |
| Keywords: | výnosová křivka; risk management; IRS; FRA; durace; ALM; úrokové riziko; tržní riziko; repricing gap; pásmové BPV |
| Thesis title: | Interest Rate Risk Management |
|---|---|
| Author: | Gottvald, Jan |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Vacek, Vladislav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The topic of this Thesis deals with interest rate risk measurement and management in a bank. After the introduction, risks are defined separately in competence of ALM and risk management department, followed by objectives of ALM unit including historical development. Described methods of measuring and managing risk are partly basis for a case study in which the repricing gap model and consequently band BPV have been used. The main aim of the study is to compare the open interest position with a balanced interest position using interest rate swaps. |
| Keywords: | risk management; repricing gap; market risk; IRS; interest rate risk; FRA; duration; band BPV; ALM; yield curve |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 11. 9. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 9. 5. 2014 |
| Date of defense: | 22. 1. 2015 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/43790/podrobnosti |