Design and analysis of portfolios of securities
| Thesis title: | Tvorba a analýza portfolia cenných papírů |
|---|---|
| Author: | Mašek, Pavel |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Čech, Tomáš |
| Opponents: | Pracný, Jakub |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce se zabývá tvorbou a analýzou portfolia dle Markowitzova modelu. Pomocí historického a expertního přístupu tohoto modelu analyzuji jednotlivé akciové tituly z hlavního trhu Burzy cenných papírů v Praze. Následně statistickým modelem sestavím množiny všech přípustných portfolií a přeměním je za pomoci Markowitzovy a Sharpeho množiny efektivních portfolií na nadmnožiny efektivních portfolií. Z nich si vyberu testovaná portfolia, které ve srovnání s reálnými daty nakonec vyhodnotím. |
| Keywords: | Markowitzova a Sharpeho množiny efektivních portfolií; Markowitzův model; portfolio |
| Thesis title: | Design and analysis of portfolios of securities |
|---|---|
| Author: | Mašek, Pavel |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Čech, Tomáš |
| Opponents: | Pracný, Jakub |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis deals with the creation and analysis of the portfolio according to Markowitz's model. I analyse particular shares from the prime market of the Prague Stock Exchange with the help of that model and his approaches, ex post and ex ante. After this, with the statistic model, I will create sets of all admissible portfolios which will be convert with Markowitz's and Sharp's sets of efficient portfolios to supersets of the efficient portfolios. Eventually, I will choose from the supersets the testing portfolios which in comparison with the real data I will confront. |
| Keywords: | Markowitz and Sharp sets of efficient portfolios; Markowitz model; portfolio |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 27. 3. 2014 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2014 |
| Date of defense: | 23. 6. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/47363/podrobnosti |