Composition of portfolio by multiple criteria linear programming
| Thesis title: | Sestavení portfolia pomocí vícekriteriálního lineárního programování |
|---|---|
| Author: | Smelik, Marek |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Borovička, Adam |
| Opponents: | Zouhar, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce se zabývá optimalizací portfolia korporátních dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pomocí metod lineárního programování. V první části je teoretický popis finančního trhu, dluhopisů a burzy. Dále jsou vysvětleny základy lineárního programování a detailněji popsány některé metody vícekriteriálního rozhodování. Velká část práce je věnována praktické úloze sestavení portfolia dluhopisů pomocí metod popsaných v teoretické části. Pro praktickou úlohu jsou brána reálná data ze Stuttgartské burzy. První je sestaven obecný matematický model, který je formulován na základě požadavků zadání. Poté je model s konkrétními čísly řešen pomocí specializovaných softwarů na počítači. Hlavním cílem práce je sestavení konkrétního portfolia z dluhopisů dostupných na Stuttgartské burze pro případného investora, který chce na zmíněné burze investovat. |
| Keywords: | lineární programování; dluhopis; burza; vícekriteriální rozhodování |
| Thesis title: | Composition of portfolio by multiple criteria linear programming |
|---|---|
| Author: | Smelik, Marek |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Borovička, Adam |
| Opponents: | Zouhar, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This work is dealing with portfolio optimization of corporate bonds available on Stuttgart stock exchange by methods of linear programming. Firstly there is a theoretical description of financial market, bonds and stock exchange. In next part there is a description of basics of linear programming and some details of multiple criteria decision. Big part of work is devote of practical problem of optimization of bond portfolio by methods which are described in theoretical part. Data of practical part are taken from Stuttgart stock exchange. Firstly general mathematical model is set up based on instructions. Than the mathematical model is solved with concrete numbers by specialized software on computer. Main goal of this work is setting up concrete portfolio from bonds available on Stuttgart stock exchange for investor on this exchange. |
| Keywords: | stock market; linear programming; bond; multiple criteria decision making |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 26. 9. 2012 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 5. 2013 |
| Date of defense: | 25. 6. 2013 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/38975/podrobnosti |