Modelling the Volatility of Spot Electricity Prices
| Thesis title: | Modelování volatility na trhu s elektrickou energií |
|---|---|
| Author: | Kopečná, Vědunka |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Blaheta, Petr |
| Opponents: | Langer, Miroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce je zaměřená na analýzu vývoje časové řady spotových cen elektrické energie na německé energetické burze EEX v průběhu roku 2012. V teoretické rovině jsou zde představeny nejdříve stěžejní specifika týkající se časových řad spotových cen elektřiny. Klíčovou částí práce je praktická aplikace zaměřující se na rozdíly ve volatilitě časové řady v jednotlivých kvartálech roku. Na reálných datech je také ověřeno, zda jsou jednoduché modely volatility skutečně vhodné k zachycení charakteristických vlastností spotových cen elektřiny. |
| Keywords: | elektřina; obchodování; směrodatná odchylka; volatilita |
| Thesis title: | Modelling the Volatility of Spot Electricity Prices |
|---|---|
| Author: | Kopečná, Vědunka |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Blaheta, Petr |
| Opponents: | Langer, Miroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis focuses on time series analysis of the electricity spot prices on the German energy exchange EEX in the year 2012. In the theoretical part the major terms and typical properties of time series of the electricity spot prices are presented. The key part of this thesis is the practical application focusing on the difference among four quarters of the year. By using the real data set we verify if the simple volatility model is really capable of explaining the theoretical properties of the electricity spot prices. |
| Keywords: | trading; standard deviation; electricity; volatility |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 1. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 5. 2013 |
| Date of defense: | 24. 6. 2013 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/42464/podrobnosti |