Capital adequacy and mathematical models describing calculations of capital requirements according to Basel II

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitálové přiměřenosti se zaměřením na pokročilé metody navržené Basilejským výborem. Podstatná část práce je věnována zejména metodě IRB používané v rámci úvěrového rizika, zmíněny jsou vybrané postupy AMA metody u operačního rizika a nastíněna je také metoda VaR používaná při výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Kromě relativně detailního popisu jednotlivých metod je v práci obsaženo také jejich porovnání na základě dopadových studií a probrány hlavní problémy bank při zavádění pokročilých metod pro výpočet kapitálových požadavků. U úvěrového a operačního rizika, která byla vydáním Basel II nejvíce ovlivněna, jsou doplněny také některé poznatky z vlastní návštěvy v oddělení řízení rizik v GE Money Bank.