Concentration risk in portfolio credit risk modelling
| Thesis title: | Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia |
|---|---|
| Author: | Lupínková, Šárka |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Witzany, Jiří |
| Opponents: | Leová, Simona |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zaměřuje na riziko koncentrace úvěrového portfolia a jeho vliv na měření a modelování kreditního rizika. Úvodní teoretická část je věnována vysvětlení základních pojmů a poskytuje shrnutí regulatorního přístupu ke stanovení rizika koncentrace a kapitálové přiměřenosti v rámci směrnic Basel II a III. Analytická část se zabývá aplikací modelu CreditMetrics pro výpočet kapitálového požadavku k úvěrovému riziku konkrétního portfolia bankovních úvěrů a následným testováním vlivu úvěrové angažovanosti v rámci daného portfolia na celkové kreditní riziko. |
| Keywords: | koncentrace; úvěrová angažovanost; Basel II; CreditMetrics; kreditní riziko |
| Thesis title: | Concentration risk in portfolio credit risk modelling |
|---|---|
| Author: | Lupínková, Šárka |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Witzany, Jiří |
| Opponents: | Leová, Simona |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This master thesis is focused on concentration risk of credit portfolios and its impact on measuring and modelling of credit risk. The introductory theoretical part is devoted to explanation of basic terms and provides summary of regulatory approach to defining concentration risk and capital adequacy within directives Basel II and Basel III. The analytical section deals with application of the model CreditMetrics to calculation of the capital requirement for a portfolio of bank loans and subsequent testing of impacts of credit concentration within given portfolio to overall credit risk. |
| Keywords: | credit risk; concentration; Basel II; CreditMetrics |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 17. 3. 2016 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 5. 2017 |
| Date of defense: | 12. 9. 2017 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/57042/podrobnosti |