Interest Rate Models
| Thesis title: | Interest Rate Models |
|---|---|
| Author: | Haško, Miroslav |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Pígl, Jan |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí ? analytické části ? je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu. |
| Keywords: | Hull-White; Black-Derman-Toy; interest rate tree; binomial model; interest rates |
| Thesis title: | Modely úrokových měr |
|---|---|
| Author: | Haško, Miroslav |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Pígl, Jan |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | |
| Keywords: |
| Thesis title: | Modely úrokových měr |
|---|---|
| Author: | Haško, Miroslav |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Pígl, Jan |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | |
| Keywords: |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 6. 2008 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 6. 2008 |
| Date of defense: | 23. 6. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/9651/podrobnosti |