V této práci byl navržen deterministický model určených, pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Navržený model je vytvořen na základě představené literatury a jeho struktura je představena jako seznam proměnných. Tyto proměnné jsou napřed definované, a poté predikované s pomocí zobecněných lineárních regresních modelů (GLM) a jeho rozšíření ve formě Hurdle a Zero-inflated modelů. Na základě kombinace těchto proměnných se získá model určený pro tvorbu rezerv na zákl... show full abstractV této práci byl navržen deterministický model určených, pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Navržený model je vytvořen na základě představené literatury a jeho struktura je představena jako seznam proměnných. Tyto proměnné jsou napřed definované, a poté predikované s pomocí zobecněných lineárních regresních modelů (GLM) a jeho rozšíření ve formě Hurdle a Zero-inflated modelů. Na základě kombinace těchto proměnných se získá model určený pro tvorbu rezerv na základě individuálního vývoje škodných událostí. Praktická ukázka a zhodnocení modelu je provedeno na datovém souboru MTPL škodných událostí původem z nepojištěných vozidel. Pro tyto události se vytvoří model a jeho výsledky jsou poté porovnány s výsledky z tradičního Chain-Ladder modelu. Po porovnaní bylo zjištěno, že navržený model má velmi přesné odhady, ale je vychýlený v porovnání s reálným vývojem škod. V závěru práce se navrhuje, jak lze tento model vylepšit a dále rozšířit. |