The impact of cryptocurrency in portfolio
| Thesis title: | Správanie sa kryptomien v portfóliu |
|---|---|
| Author: | Linkeschová, Kornélia |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Brůna, Karel |
| Opponents: | Gevorgyan, Kristine |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cieľom diplomovej práce je porovnanie dvoch rôznych akciových portfólií na základe averzie investora a následne pozorovanie zmien vlastností portfólií po vložení kryptomeny. Práca vymedzuje problematiku teórie portfólia a definuje matematicko-štatistické charakteristiky portfólia, ktoré rozširuje o modernú Markowitzovu teóriu, Indexový model, CAPM a APT. Ďalej sa zaoberá kryptomenovým trhom z hľadiska investičného inštrumentu ako hodnota kryptomien, výnos, riziká a ich volatilita. Výsledná analýza portfólií vychádzajúca z teoretickej časti práce, ktorú budem prezentovať, bola prevedená pomocou optimálneho portfólia v rôznych obdobiach. |
| Keywords: | teória portfólia; optimalizácia portfólia; CAPM; smerodajná odchýlka; korelácia; kryptomena ; správa aktív |
| Thesis title: | The impact of cryptocurrency in portfolio |
|---|---|
| Author: | Linkeschová, Kornélia |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Brůna, Karel |
| Opponents: | Gevorgyan, Kristine |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | The aim of the diploma thesis is to compare two different stock portfolios according to the aversion of the investor and to follow the changes of portfolios properties after insertion of cryptocurrency. The thesis defines the theory of the portfolio and the mathematical-statistical characteristics of the portfolio, which is extended by modern Markowitz theory, Index model, CAPM and APT. Next, I deal with the cryptocurrency market in terms of the investment instrument as the value of cryptocurrencies, yield, risk and volatility. The resulting analysis of the portfolios based on the theoretical part of the thesis was carried out using the optimal portfolios at different times that I will present. |
| Keywords: | asset management; portfolio theory; portfolio optimization; CAPM; standard deviation; correlation; cryptocurrency |
| Thesis title: | Chování kryptoměn v portfoliu |
|---|---|
| Author: | Linkeschová, Kornélia |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Brůna, Karel |
| Opponents: | Gevorgyan, Kristine |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cílem diplomové práce je porovnání dvou různých akciových portfolií na základě averze investora a následně pozorování změn vlastností portfolií po vložení kryptoměny. Práce vymezuje problematiku teorie portfolia a definuje matematicko-statistické charakteristiky portfolia, které rozšiřuje o moderní Markowitzova teorii, Indexový model, CAPM a APT. Dále se zabývá kryptomenovým trhem z hlediska investičního instrumentu jako hodnota kryptomien, výnos, rizika a jejich volatilita. Výsledná analýza portfolií vycházející z teoretické části práce, kterou budu prezentovat, byla převedena pomocí optimálního portfolia v různých obdobích. |
| Keywords: | správa aktiv; teorie portfolia; optimalizace portfolia; CAPM; směrodatná odchylka; korelace; kryptoměna |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 7. 1. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 8. 2018 |
| Date of defense: | 4. 9. 2018 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/64375/podrobnosti |