GVAR models and their aplication
| Thesis title: | Modely GVAR a jejich aplikace |
|---|---|
| Author: | Sejkorová, Barbora |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Arltová, Markéta |
| Opponents: | Bašta, Milan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Přístup globálních vektorových autoregresních modelů (GVAR) se ukázal jako velmi užitečný nástroj pro analýzu interakcí v globální makroekonomice a dalších oblastech, kde pracujeme s velkým počtem proměnných a s delším časovým intervalem. Cílem této práce je poskytnout teoretický základ těchto modelů a uvést jejich praktickou aplikaci na reálných datech. První část této práce shrnuje důležitý teoretický základ pro vícerozměrné časové řady, na který navazuje teoretický výklad modelu GVAR. Ve druhé části práce je pak provedena praktická aplikace pomocí volně dostupného nástroje GVAR Toolbox. |
| Keywords: | vícerozměrné časové řady; globální vektorový autoregresní model; model korekce chyby; globální ekonomika |
| Thesis title: | GVAR models and their aplication |
|---|---|
| Author: | Sejkorová, Barbora |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Arltová, Markéta |
| Opponents: | Bašta, Milan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The approach of Global Vector Autoregression models (GVAR) has proven to be a very useful tool for analyzing interactions in global macroeconomics and other areas where we work with a large number of variables and with a larger time dimension. The aim of this work is to provide the theoretical basis of these models and show their practical application on real data. The first part of this work summarizes an important theoretical basis for multidimensional time series, followed by a theoretical explanation of the GVAR model. In the second part, a practical application is made using the freely available GVAR Toolbox. |
| Keywords: | multidimensional time series; global vector autregression model; error-correction model; global economy |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 14. 2. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 3. 12. 2018 |
| Date of defense: | 30. 1. 2019 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/64817/podrobnosti |