Mortgage Portfolio Management
| Thesis title: | Řízení portfolia hypotečních úvěrů |
|---|---|
| Author: | Bečka, Dominik |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Daňhel, Jaroslav |
| Opponents: | Pýcha, Mikuláš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce se zabývá řízením hypotečních úvěrů, především zajištěním jejich úrokového rizika. Navrhuje zobrazení klientských opcí a vlastností hypotéky v očekávané úrokové pozici a na tomto základě pak vytváří případovou studii – odhad vývoje modelového portfolia hypoték a návrh zajištění jeho úrokového rizika v dvouletém horizontu. Text se rovněž věnuje financování úvěrové činnosti hypotečními zástavními listy a v rámci finanční skupiny, představí také model Funds Transfer Pricing a řízení rizik obecně. Teoretické poznatky jsou přitom doplněny praktickými postřehy a dávají tak komplexní přehled celé problematiky. |
| Keywords: | hypoteční úvěry; úrokové riziko; hypoteční zástavní listy; řízení aktiv a pasiv; financování úvěrové činnosti; Funds Transfer Pricing |
| Thesis title: | Mortgage Portfolio Management |
|---|---|
| Author: | Bečka, Dominik |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Daňhel, Jaroslav |
| Opponents: | Pýcha, Mikuláš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis deals with managing mortgages, primarily hedging their interest rate risk. Impact of client options and product properties on expected IR position is discussed. On this foundation, a case study is developed – a model mortgage portfolio estimated over a two-year horizon and instruments to hedge its interest rate risk. This text also touches on mortgage covered bonds and intragroup financing, introduces Funds Transfer Pricing concept and risk management in general. Theoretical knowledge is paired with practical observations, creating a complex overview of the whole topic. |
| Keywords: | mortgage covered bonds; asset/liability mangement; Funds Transfer Pricing; credit financing; interest rate risk; mortgage loans |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 23. 3. 2016 |
|---|---|
| Date of submission: | 7. 1. 2019 |
| Date of defense: | 31. 1. 2019 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/57119/podrobnosti |