Stress testing of banks
Thesis title: | Stresové testovanie bánk |
---|---|
Author: | Jurčišin, Rastislav |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Fleischmann, Luboš |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Táto diplomová práca sa zaoberá tematikou stresových testov so špecifickým zameraním na testy prevádzané Európskou Bankovou asociáciou a zároveň so zreteľom na finančnú krízu v rokoch 2007 a 2008. Tento nástroj slúži na zhodnotenie finančnej stability a všeobecného zdravia celého finančného sektoru vôbec. Prišiel ako odpoveď na jednu z najkatastrofálnejších finančných kríz, ktoré kedy finančný sektor postihli. V úvodnej časti práce sa budem venovať celej základnej tematike finančnej stability a spomeniem pojmy ako „Black Swan“, Systémové riziko či finančná kríza 2007-2008. V praktickej časti tejto práce sa budem venovať výhradne vyhodnoteniam stresových testov z roku 2018, ale rovnako aj ich metodike a nastaveniu nepriaznivých scenárov. V záverečnej kapitole sa Vám pokúsim načrtnúť aplikáciu stres testov z roku 2018 na dvoch vybraných bankách z dôb finančnej krízy 2007/2008 a následne sa pokúsim zodpovedať, nakoľko vierohodne a či vôbec sa tieto testy dajú použiť na historické dáta. |
Keywords: | stresové testy; finančná stabilita; systémové riziko |
Thesis title: | Stress testing of banks |
---|---|
Author: | Jurčišin, Rastislav |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Fleischmann, Luboš |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | This diploma thesis deals with the topic of stress testing with a specific focus on a tests conducted by the European Banking Association, while also taking into the scope the financial crisis of 2007 and 2008. This tool serves to assess financial stability and health of the entire financial sector in general. Stress tests came as a response to one of the most disastrous financial crises that the financial sector has ever been hit with. In the introductory part of the thesis I will deal with the whole basic theme of financial stability and I will also mention the terms such as „Black Swan“, Systemic risk or financial crisis 2007-2008. In the practical part of this thesis, I will solely focus on the results of stress tests from 2018 but also on their methodology and adverse scenario. In the final chapter I tried to outline the application of stress tests from 2018 on 2 selected banks from the period of the financial crises 2007-2008 and then tried to answer as very credible and whether these tests can be used for historical data at all. |
Keywords: | financial stability; systemic risk; stress tests |
Thesis title: | Stresové testování bank |
---|---|
Author: | Jurčišin, Rastislav |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Fleischmann, Luboš |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá tématikou stresových testů se specifickým zaměřením na testy prováděny Evropskou Bankovní asociací a zároveň s ohledem na finanční krizi v letech 2007 a 2008. Tento nástroj slouží ke zhodnocení finanční stability a obecného zdraví celého finančního sektoru vůbec. Přišel jako odpověď na jednu z najkatastrofálnejších finančních krizí, které kdy finanční sektor postihly. V úvodní části práce se budu věnovat celé základní tématice finanční stability a zmíním pojmy jako "Black Swan", Systémové riziko či finanční krize 2007-2008. V praktické části této práce se budu věnovat výhradně vyhodnocením stresových testů z roku 2018, ale rovněž jejich metodice a nastavení nepříznivých scénářů. V závěrečné kapitole se Vám pokusím nastínit aplikaci stres testů z roku 2018 na dvou vybraných bankách z dob finanční krize 2007/2008 a následně se pokusím zodpovědět, nakolik věrohodně a zda vůbec se tyto testy dají použít na historická data. |
Keywords: | stresové testy; finanční stabilita; systémové riziko |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 9. 10. 2018 |
---|---|
Date of submission: | 12. 4. 2019 |
Date of defense: | 30. 4. 2019 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/67233/podrobnosti |