Performance Comparison of Optimization Portfolios vs. Naive Diversification
| Thesis title: | Výkonnost optimalizačních portfolií vs. naivní diverzifikace |
|---|---|
| Author: | Podermanski, Marek |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Pastiranová, Olga |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti optimalizačních metod investování a porovnává jejich výkonnost s výkonností naivně diverzifikovaného portfolia. První kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti investování a popis vybraných metod optimalizace. V další kapitole je kladen důraz na seznámení čtenáře s použitými daty a metodami provedení samostné analýzy. Třetí kapitola se věnuje analýze výkonnosti optimalizačních metod a výkonnosti naivní diverzifikace a to jak na akciovém trhu americkém, tak i na akciovém trhu evropském. |
| Keywords: | Optimalizace portfolia; Naivní diverzifikace; Moderní teorie portfolia |
| Thesis title: | Performance Comparison of Optimization Portfolios vs. Naive Diversification |
|---|---|
| Author: | Podermanski, Marek |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Pastiranová, Olga |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diploma thesis compares performance of optimized portfolios with naive-diversified portfolio performance. The first chapter contains introduction to investment theory and describes selected optimization methods. The next chapter is focused on portfolio performance measures and also shows data which were used in this thesis. In the third chapter is empirical analysis of the performance for each portfolio on the US and European stock market. |
| Keywords: | Portfolio optimization; Naive diversification; Modern portfolio theory |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 19. 6. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 10. 5. 2019 |
| Date of defense: | 30. 5. 2019 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/66224/podrobnosti |