Methods of estimating credit risk parameters
| Thesis title: | Možnosti odhadu rizikových parametrů kreditniho rizika |
|---|---|
| Author: | Nikodem, David |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Brada, Jaroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se zabývá identifikací kreditního rizika, jeho měřením a regulací v bankovní instituci. Cílem práce je definovat kreditní riziko a tři nejdůležitější parametry, které slouží k jeho měření. Dále jsou představeny současně nejpoužívanější metody odhadu těchto parametrů, přičemž důraz je kladen na pravděpodobnost selhání. Druhá část práce potom krátce shrne vývoj bankovní regulace v oblasti kreditního rizika a soustředí se zejména na její současnou podobu. Ta je dále podrobněji analyzována na konkrétním případu Komerční Banky, a.s. spolu se závěrečným srovnáním v rámci českého bankovního sektoru. |
| Keywords: | PD; rating; scoring; kreditní riziko; Mertonův model; LGD; EAD; Basel; IFRS 9 |
| Thesis title: | Methods of estimating credit risk parameters |
|---|---|
| Author: | Nikodem, David |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Brada, Jaroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This diploma thesis deals with identifying credit risk, its measurement and regulation in a banking institution. The aim of the thesis is to define credit risk and the three most important parameters used for its measurement. The currently most used methods for estimating these parameters are introduced next, with the emphasis on the probability of default. The second part of the thesis then briefly summarizes the development of banking regulation in the area of credit risk and focuses mainly on its current form, which is further analyzed on the specific example of Komerční Banka, a.s. with a final comparison with the Czech banking sector. |
| Keywords: | credit risk; rating; scoring; Merton model; LGD; EAD; Basel; IFRS 9; PD |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 11. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 29. 5. 2019 |
| Date of defense: | 20. 6. 2019 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/69361/podrobnosti |