Volatility modeling on high-frequency data

Thesis title: Modelování volatility na vysokofrekvenčních datech
Author: Buev, Philipp
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Diviš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním volatility na vysokofrekvenčních datech. V dané práci jsou aplikovány čtyři typy HAR modelů: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q a HAR-Q-J. Analýza se provádí na 5minutové časové řadě indexu Moskevské burzy (MOEX). Hlavním cílem dané diplomové práce je výběr nejlepšího modelu pro modelování a předvídání volatility na finančních trzích. Dalším cílem práce je zjistit, zda rozšíření základních typů HAR modelů o realizovanou quarticity a o regresory skoků má pozitivní ... show full abstract
Keywords: realizovaná volatilita; vysokofrekvenční data; bipower variance; realizovaná variance; realizovaná quarticity; HAR modely
Thesis title: Volatility modeling on high-frequency data
Author: Buev, Philipp
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Diviš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis deals with volatility modeling on high-frequency data. There are four types of HAR models applied: HAR-RV, HAR-RV-J, HAR-Q and HAR-Q-J. The analysis is carried out on a 5-minute time series of the Moscow Stock Exchange Index (MOEX). The main aim of the thesis is to select the best model for modeling and forecasting volatility in financial markets. Another goal of the thesis is to find out if the extension of basic types of HAR models by realized quarticity and by jump variable... show full abstract
Keywords: realized quarticity; HAR models; realized volatility; high-frequency data; bipower variation; realized variation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2019
Date of submission: 20. 1. 2020
Date of defense: 13. 2. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69169/podrobnosti

Files for download

    Last update: