Credit score modeling
| Thesis title: | Tvorba skóringového modelu |
|---|---|
| Author: | Hošek, Vladislav |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Cílem této práce je popsat vytvořit kreditní ratingový model. Tento model je založen na logistické regresi hlavně z toho důvodu, že je nejpoužívanějším a nejdůležitějším nástrojem ve vývoji kreditních ratingových systémů. V druhé kapitole se zabývám teorií s kterou se setkám při tvorbě modelu. Praktická část se pak zabývá datovou analýzou dat použitých v diplomové práci a následným vytvořením, popisem a srovnáním vytvořených logistických modelů. Jde o konkrétní data z bank v USA. První model je vytvořen na užším vzorku dat – je modelován pouze na jednom státě. Druhý model pak využívá celou populaci USA. Celá práce je pak v přílohách doprovozena kódem z programu R. |
| Keywords: | Basel 2; Logistická regrese; Pravděpodobnost; Default |
| Thesis title: | Credit score modeling |
|---|---|
| Author: | Hošek, Vladislav |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The aim of this master’s thesis is to create a credit scoring model, which is based on a logistic regression. Th theoretical part of thesis starts theory sorrounding the logistic regression, then moves onto the theory sorrounding model creation. The practical part of the thesis starts with data analysis of given data and creation of several logistic models. First model is created on a smaller sample size – just one US state, the second model deals with the entire population. There is some R code with commentary in the appendix of the thesis. |
| Keywords: | Probability; Basel 2; Logistic regression; Default |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 30. 10. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 21. 1. 2020 |
| Date of defense: | 13. 2. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/67578/podrobnosti |