The use of data obtained from the Google Trends application in analysis of financial assets
| Thesis title: | Využití aplikace Google trends při analýze finančních aktiv |
|---|---|
| Author: | Koucký, Marek |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Panoš, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit možnost využití dat získaných z aplikace Google Trends při analýze finančních aktiv. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována současným metodám analýzy finančních aktiv, především fundamentální a technické analýze. Druhá kapitola je zaměřena na samotnou aplikaci Google Trends. Ukazuje možnosti a způsoby použití, které tato aplikace nabízí. Poslední třetí kapitola se zabývá testováním a analýzou vybraných finančních aktiv pomocí dat získaných z aplikace Google Trends. Součástí této kapitoly je mimo jiné testování modelu GARCH (1,1) a obchodní strategie založené na vlastních technických indikátorech kombinujících informace získané z kurzu aktiva a objemů vyhledávání ve vyhledávači Google. |
| Keywords: | volatilita; GARCH (1,1); technická analýza; Google Trends |
| Thesis title: | The use of data obtained from the Google Trends application in analysis of financial assets |
|---|---|
| Author: | Koucký, Marek |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Fičura, Milan |
| Opponents: | Panoš, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The goal of this diploma's thesis is to verify the possibility of using data obtained from the Google Trends application in analysis of financial assets. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to the analysis of financial assets, especially to the fundamental and technical analysis. The second chapter describes the Google Trends application. It shows the possibilities and ways of using this application. The third and last chapter deals with the testing and analysing of financial assets using data obtained from the Google Trends aplication. This chapter also includes testing of the GARCH (1,1) model and optimization and backtesting of the trading system based on the combination of two technical indicators that gather information from asset rates and volumes of searching in Google's search engine. |
| Keywords: | Google Trends; volatility; GARCH (1,1); technical analysis |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 24. 9. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 28. 1. 2020 |
| Date of defense: | 13. 2. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/66878/podrobnosti |