Modeling LIBOR using Vasicek model
| Thesis title: | Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu |
|---|---|
| Author: | Mesenský, David |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model použit při simulování vývoje tříměsíční sazby LIBOR pro britskou libru. |
| Keywords: | LIBOR; Vašíčkův model; modelování úrokových sazeb |
| Thesis title: | Modeling LIBOR using Vasicek model |
|---|---|
| Author: | Mesenský, David |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR based on British Pound. |
| Keywords: | Vasicek model; interest rate modeling; LIBOR |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 2. 2017 |
|---|---|
| Date of submission: | 3. 2. 2020 |
| Date of defense: | 11. 2. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/60855/podrobnosti |