Financial Derivatives Valuation
| Thesis title: | Ohodnocování finančních derivátů |
|---|---|
| Author: | Bažant, Petr |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Witzany, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Finanční deriváty jsou v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí teoretického i praktického světa financí, zásadním problémem je však ohodnocování těchto kontraktů. Tato práce si klade za cíl seznámit se standardními modely ohodnocování a jejich omezeními, prozkoumat pokročilé metody pomocí spojitých martingalových měr a na jejich základě navrhnout numerické metody využitelné k ohodnocování derivátů. Rovněž pak i nastínit cesty k odstranění určitých omezujících podmínek. |
| Keywords: | spojité martingalové míry; finanční deriváty; Blackův-Scholesův model; ohodnocování; stochastická analýza |
| Thesis title: | Financial Derivatives Valuation |
|---|---|
| Author: | Bažant, Petr |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Málek, Jiří |
| Opponents: | Witzany, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Financial derivatives have been constituting one of the most dynamic fields in the mathematical finance. The main task is represented by the valuation or pricing of these instruments. This theses deals with standard models and their limits, tries to explore advanced methods of continuous martingale measures and on their bases proposes numerical methods applicable to derivatives valuation. Some procedures leading to elimination of certain simplifying assumptions are presented as well. |
| Keywords: | Black-Scholes model; continuous martingale measures; valuation; financial derivatives; stochastic calculus |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 3. 2008 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 9. 2008 |
| Date of defense: | 18. 9. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/13925/podrobnosti |