Analysis of loans and their dependence on selected macroaggregates

Thesis title: Analýza úvěrů a jejich závislost na vybraných makroagregátech
Author: Marková, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Arlt, Josef
Opponents: Trcka, Peter
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou objemů poskytovaných úvěrů bankovními subjekty domácnostem a neziskovým institucím sloužící domácnostem na třech vybraných makroagregátech HDP, míře nezaměstnanosti a repo sazbě. Všechny zmíněné proměnné mají formu čtvrtletních časových řad a období je vymezené od 1. kvartálu roku 2000 do třetího kvartálu roku 2019. Časové řady byly po sezónním očištění testovány na přítomnost jednotkového kořene pomocí ADF test, PP testu a KPSS testu. Následně byl odhadnut mod... show full abstract
Keywords: Časové řady; slabá exogenita; VEC model; kointegrace; VAR model
Thesis title: Analysis of loans and their dependence on selected macroaggregates
Author: Marková, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Arlt, Josef
Opponents: Trcka, Peter
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the volumes of loans provided by banking entities to households and non-profit institutions serving households on three selected macroaggregates of GDP, the unemployment rate and the repo rate. All these variables take the form of quarterly time series and the period is defined from 1st quarter of 2000 to 3rd quarter of 2019. After seasonal adjustment, time series were tested for the presence of unit root using the ADF test, PP test and KPSS test. Su... show full abstract
Keywords: VAR model; Cointegration; weak exogeneity; VEC model; Time series

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 1. 2019
Date of submission: 4. 5. 2020
Date of defense: 9. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70207/podrobnosti

Files for download

    Last update: