Optimizing the portfolio of shares traded on the PSE using the mean-risk models

Thesis title: Optimalizácia portfólia akcií obchodovaných na BCPP pomocou mean-risk modelov
Author: Obergriesová, Lenka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom práce je predstavenie a aplikovanie troch mean-risk modelov na vybrané akcie obchodované na pražskej burze cenných papierov. Ide o Markowitzov selektívny model, Mean-Semivariance model a model Podmienenej hodnoty v riziku. Vedľajším cieľom práce je porovnanie týchto sofistikovaných modelov s naivným modelom, v ktorom je každej akcii priradená rovnaká váha v portfóliu. Dáta použité v tejto práci boli získané z aplikácie Refinitiv Eikon with Datastream, na výpočty bol použitý progra... show full abstract
Keywords: Akcia; CVaR; Markowitzov model; Optimalizácia portfólia; Semivariancia
Thesis title: Optimalizace portfolia akcií obchodovaných na BCPP pomocí mean-risk modelů
Author: Obergriesová, Lenka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavním cílem práce je představení a aplikování tří mean-risk modelů na vybrané akcie obchodované na pražské burze cenných papírů. Jde o Markowitzův selektivní model, Mean-Semivariance model a model Podmíněné hodnoty v riziku. Vedlejším cílem práce je porovnání těchto sofistikovaných modelů s naivním modelem, ve kterém je každé akcii přiřazena stejná váha v portfoliu. Data použitá v této práci byla získána z aplikace Refinitiv Eikon with Datastream, na výpočty byl použit programovací jazyk Pytho... show full abstract
Keywords: Akcie; CVaR; Markowitzův model; Optimalizace portfolia; Semivariance
Thesis title: Optimizing the portfolio of shares traded on the PSE using the mean-risk models
Author: Obergriesová, Lenka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Borovička, Adam
Opponents: Sokol, Ondřej
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The primary objective of this thesis is to present and apply three mean-risk models to selected shares traded on the Prague Stock Exchange. These mean-risk models are the Markowitz selective model, the Mean-Semivariance model and the Conditional value at risk model. A secondary objective of the thesis is to compare these sophisticated models with a naive model, in which each stock is assigned the same weight in the portfolio. The data used in the thesis were obtained from the application Refinit... show full abstract
Keywords: CVaR; Markowitz model; Portfolio optimization; Semivariance; Stock

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2019
Date of submission: 5. 5. 2020
Date of defense: 18. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71000/podrobnosti

Files for download

    Last update: