Optimizing the portfolio of shares traded on the PSE using the mean-risk models
Thesis title: | Optimalizácia portfólia akcií obchodovaných na BCPP pomocou mean-risk modelov |
---|---|
Author: | Obergriesová, Lenka |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Borovička, Adam |
Opponents: | Sokol, Ondřej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Hlavným cieľom práce je predstavenie a aplikovanie troch mean-risk modelov na vybrané akcie obchodované na pražskej burze cenných papierov. Ide o Markowitzov selektívny model, Mean-Semivariance model a model Podmienenej hodnoty v riziku. Vedľajším cieľom práce je porovnanie týchto sofistikovaných modelov s naivným modelom, v ktorom je každej akcii priradená rovnaká váha v portfóliu. Dáta použité v tejto práci boli získané z aplikácie Refinitiv Eikon with Datastream, na výpočty bol použitý progra... show full abstract |
Keywords: | Akcia; CVaR; Markowitzov model; Optimalizácia portfólia; Semivariancia |
Thesis title: | Optimalizace portfolia akcií obchodovaných na BCPP pomocí mean-risk modelů |
---|---|
Author: | Obergriesová, Lenka |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Borovička, Adam |
Opponents: | Sokol, Ondřej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Hlavním cílem práce je představení a aplikování tří mean-risk modelů na vybrané akcie obchodované na pražské burze cenných papírů. Jde o Markowitzův selektivní model, Mean-Semivariance model a model Podmíněné hodnoty v riziku. Vedlejším cílem práce je porovnání těchto sofistikovaných modelů s naivním modelem, ve kterém je každé akcii přiřazena stejná váha v portfoliu. Data použitá v této práci byla získána z aplikace Refinitiv Eikon with Datastream, na výpočty byl použit programovací jazyk Pytho... show full abstract |
Keywords: | Akcie; CVaR; Markowitzův model; Optimalizace portfolia; Semivariance |
Thesis title: | Optimizing the portfolio of shares traded on the PSE using the mean-risk models |
---|---|
Author: | Obergriesová, Lenka |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Borovička, Adam |
Opponents: | Sokol, Ondřej |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | The primary objective of this thesis is to present and apply three mean-risk models to selected shares traded on the Prague Stock Exchange. These mean-risk models are the Markowitz selective model, the Mean-Semivariance model and the Conditional value at risk model. A secondary objective of the thesis is to compare these sophisticated models with a naive model, in which each stock is assigned the same weight in the portfolio. The data used in the thesis were obtained from the application Refinit... show full abstract |
Keywords: | CVaR; Markowitz model; Portfolio optimization; Semivariance; Stock |
Information about study
Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 2. 10. 2019 |
---|---|
Date of submission: | 5. 5. 2020 |
Date of defense: | 18. 6. 2020 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/71000/podrobnosti |