Risk in finance and insurance
| Thesis title: | Riziko ve financích a pojišťovnictví |
|---|---|
| Author: | Abdihoxha, Enxhi |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Bílková, Diana |
| Opponents: | Koudelka, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce je věnovaná riziku ve financích a pojišťovnictví. Zabývá se pojmem rizika obecně, jeho klasifikací, regulací a způsoby snižování jeho míry. Cílem práce je popsat některé obecné a specifické přístupy k měření rizika. Obecné přístupy se dělí na rizikové vážení kapitálu, měření rizika pomocí změny faktorů, pomocí scénářů v zátěžových testech a měření rizika pomocí pravděpodobnostního rozdělení. V další části jsou uvedeny specifické přístupy, používané pro měření kreditního rizika, rizika likvidity, operačního rizika a pojistně-technického rizika. V praktické části práce je provedena analýza citlivosti ceny dluhopisu na změnu úrokové míry pomocí durace a výpočet hodnoty v riziku pro denní ztráty dluhopisového fondu. |
| Keywords: | riziko; deterministický přístup; rozptylové míry; kvantilové míry; durace; VaR |
| Thesis title: | Risk in finance and insurance |
|---|---|
| Author: | Abdihoxha, Enxhi |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Bílková, Diana |
| Opponents: | Koudelka, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor thesis is devoted to risk in finance and insurance. It deals with the concept of risk in general, its classification, regulation and ways to reduce its level. The aim of this work is to describe some general and specific approaches to risk measurement. General approaches are divided into risk weighted asset, risk measurement by changing factors, using stress test scenarios and using probability distribution. The next section presents specific approaches used to measure credit risk, liquidity risk, operational risk and underwriting risk. In the practical part of the work is shown the analysis of the sensitivity of the bond price to changes in interest rates using duration and calculation of the value at risk for daily losses of the bond fund. |
| Keywords: | deterministic approach; variability measures; quantile measures; duration; VaR; risk |
Information about study
| Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
| Department: | Department of Statistics and Probability |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 28. 11. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 25. 6. 2020 |
| Date of defense: | 25. 8. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/71786/podrobnosti |