Importance and evolution of banking sector stress tests in the Czech Republic and EU
| Thesis title: | Význam a vývoj zátěžových testů bank v ČR a EU |
|---|---|
| Author: | Opravilová, Michaela |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Siuda, Vojtěch |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá problematikou zátěžových testů bankovního sektoru v kontextu makroobezřetnostní politiky a finanční stability. Část práce je zaměřena na vývoj metodiky zátěžových testů v ČR a následně na současnou metodologiievropských stress testů. Cílem práce je vysvětlit významnost zátěžových testů v oblasti makroobezřetnostní politiky, dále zhodnotit vývoj metodologie využívaný ČNB a vybrat vhodný model a napočítat na datech jedné z českých bank zátěžový test v oblasti kreditního rizika s následným zhodnocením očekávaného budoucího vývoje. |
| Keywords: | Zátěžové testy; makroobezřetnostní politika; stress; finanční stabilita; metodologie zátěžových testů; EBA |
| Thesis title: | Importance and evolution of banking sector stress tests in the Czech Republic and EU |
|---|---|
| Author: | Opravilová, Michaela |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Siuda, Vojtěch |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis focuses on the problematics of stress tests of bank sector related to macroprudential policy and financial stability. Part of the thesis is focused on the evolution of methodology of stress tests in the Czech Republic and then on today´s methodology of European stress tests. The objectives are to explain the importance of stress tests in macroprudential policy, evaluate the development of the Czech methodology and choose a proper model to calculate the credit risk stress test on real data of a Czech bank with subsequent evaluation of the expected future evolution. |
| Keywords: | financial stability; Stress test; macroprudential policy; methodology of stress tests; EBA; stress |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 6. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 19. 8. 2020 |
| Date of defense: | 9. 9. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/70218/podrobnosti |