Five empirical studies, relaxing strong econometric assumptions
Thesis title: | Pětice empirických studií, při uvolnění silných ekonometrických předpokladů |
---|---|
Author: | Frýd, Lukáš |
Thesis type: | Disertační práce |
Supervisor: | Pánková, Václava |
Opponents: | Mandel, Martin; Cahlík, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | V ekonomických analýzách se často vychází ze splnění velmi silných ekonometrických předpokladů, které ve skutečnosti nebývají dodrženy. V pětici empirických článků tato disertační práce uvolňuje některé z těchto předpokladů a analyzuje (a) asymetrické chování volatility a korelace ve finančních časových řadách, (b) strukturální změny v makroekonomických procesech, (c) vliv spotřeby energie na hospodářských růst v přítomnosti průřezové závislosti, (d) Lafferovu křivku v přítomnosti průřezové závislosti, (e) kvantilově závislý dopad subvencí na efektivitu zemědělských podniků. Empirické výsledky výzkumu naznačují, že uvolnění některých z těchto silných předpokladů vede k významně odlišným závěrům. |
Keywords: | prahové modely časových řad; průřezová závislost; kvantilová regrese; asymetrické modely časových řad |
Thesis title: | Five empirical studies, relaxing strong econometric assumptions |
---|---|
Author: | Frýd, Lukáš |
Thesis type: | Dissertation thesis |
Supervisor: | Pánková, Václava |
Opponents: | Mandel, Martin; Cahlík, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Economic analyses are often based on the fulfillment of very strong econometric assumptions that might be not always met. In five empirical papers, this dissertation relaxes some of these assumptions and analyzes (a) asymmetric behavior of volatility and correlation in financial time series, (b) structural changes in macroeconomic processes, (c) influence of energy consumption on economic growth in the presence of cross--sectional dependence, (d) Laffer curve in the presence of cross--sectional dependence, (e) quantile dependent impact of subsidies on the efficiency of agricultural holdings. The proposed empirical research indicates that relaxing some of these strong assumptions leads to significantly different conclusions. |
Keywords: | cross--sectional dependence; quantile regression; threshold models; asymmetric time series |
Information about study
Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
---|---|
Type of study programme: | Doktorský studijní program |
Assigned degree: | Ph.D. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 11. 2016 |
---|---|
Date of submission: | 7. 4. 2021 |
Date of defense: | 29. 6. 2021 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/59824/podrobnosti |