Risk segmentation in bank credit risk management
| Thesis title: | Riziková segmentace při řízení úvěrového rizika v bance |
|---|---|
| Author: | Slanina, Šimon |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Teplý, Petr |
| Opponents: | Panoš, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato diplomová práce se dotýká oblasti řízení úvěrového rizika v obchodní bance. Teoretická část obsahuje důležité poznatky o rizicích v bankovnictví, aspektech řízení úvěrového rizika a principech logistické regresní analýzy i skóringu. Popsán je úvěrový proces obchodních bank s důrazem na proces monitoringu úvěrů. S využitím historických dat velké české obchodní banky a logistické regrese jsou vytvořeny dva skóringové modely schopné u nově vzniklých prodlení bodově ohodnotit jejich rizikovost. Výstupy jsou následně implementovány vytvořením rizikových segmentů, kam je jednotlivé expozice možné zařadit dle obdrženého skóre, a které umožňují na automatické bázi přistupovat k řešení prodlení v závislosti na jeho rizikovosti. |
| Keywords: | kreditní riziko; monitoring; logistická regrese; logistický model; skóring; riziková segmentace; úvěrové riziko; řízení rizik; úvěrový proces |
| Thesis title: | Risk segmentation in bank credit risk management |
|---|---|
| Author: | Slanina, Šimon |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Teplý, Petr |
| Opponents: | Panoš, Jiří |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This diploma thesis dives into the area of credit risk management of a commercial bank. The theoretical part contains crucial knowledge about risks in banking, aspects of credit risk management and the principles of logistic regression analysis and credit scoring. Next, the credit process is described with emphasis on the credit monitoring process. Using historical data from a large Czech commercial bank and logistic regression, two scoring models are created. These models are able to assign scores to new overdues according to their riskiness. The outputs are then implemented by creating risk segments with the purpose of classification of new overdues based on the score they receive. The segments allow handling new overdues with different levels of riskiness automatically. |
| Keywords: | credit risk; risk management; credit process; monitoring; logistic regression; logistic model; scoring; risk segmentation |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 3. 12. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 4. 5. 2021 |
| Date of defense: | 27. 5. 2021 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/72284/podrobnosti |