Reinforcement learning in trading
Thesis title: | Reinforcement learning in trading |
---|---|
Author: | Ilienko, Dmytro |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Fičura, Milan |
Opponents: | Chval, David |
Thesis language: | English |
Abstract: | In this master thesis we examine the application of reinforcement learning to the cryptocurrency trading task. This method is chosen because its framework fits perfectly to the problem at hand. Instead of predicting prices, the model tries to predict the best action among a buy, hold and sell options which should lead to the highest expected return. The primary goal of this work is to investigate whether on a rising market the reinforcement learning model can outperform the simple “Buy & Hold” strategy. The work is oriented on a practical application of the presented methods, and working implementation of the tested models is provided in detail. |
Keywords: | Machine learning; reinforcement learning; neural networks; cryptocurrency; bitcoin; financial trading |
Thesis title: | Obchodování pomoci zpětnovazebního učení |
---|---|
Author: | Ilienko, Dmytro |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Fičura, Milan |
Opponents: | Chval, David |
Thesis language: | English |
Abstract: | V této diplomové práci zkoumáme aplikaci zpětnovazebního učení při obchodování s kryptoměnami. Tato metoda je vybrána, protože její rámec dokonale zapadá do daného problému. Místo predikce cen se model snaží předpovědět nejlepší akci mezi možnostmi nákupu, držení a prodeje, která by měla vést k nejvyššímu očekávanému výnosu. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda model zpětnovazebního učení může překonat jednoduchou strategii „Kup a drž“ na rostoucím trhu. Práce je zaměřena na praktickou aplikaci prezentovaných metod, a proto fungující implementace testovaných modelů bude podrobně popsána. |
Keywords: | finanční obchodování; Strojové učení; zpětnovazební učení; neuronové sítě; kryptoměny; bitcoin |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 16. 10. 2019 |
---|---|
Date of submission: | 14. 5. 2021 |
Date of defense: | 9. 6. 2021 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/71304/podrobnosti |