Modeling Stress Scenarios of the Yield Curve and Interest Rate Gap Estimate

Thesis title: Modelování stresových scénářů výnosové křivky a řízení úrokového gapu
Author: Havelková, Natálie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Arlt, Josef
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá měřením a řízením úrokového rizika. Cílem je popis řízení úrokového rizika, vysvětlení některých metod jeho měření a vývoj interního modelu pro mě- ření tržního rizika plynoucího z pohybu úrokových sazeb a změny tvaru výnosové křivky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla vytvořena lite- rární rešerše především k regulaci vztahující se k dané problematice, a potom k potřebným základům používaných matematických metod. To odpoví... show full abstract
Keywords: řízení úrokového rizika; bankovní kniha; výnosová křivka; úrokový gap; metoda hlavních komponent; monte carlo
Thesis title: Modeling Stress Scenarios of the Yield Curve and Interest Rate Gap Estimate
Author: Havelková, Natálie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Arlt, Josef
Opponents: Fičura, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on interest rate risk measurement and management. The goal is to describe the interest rate risk management, to explain some of the methods used for its measuring and managing and an internal model development. This model will be utilized for interest rate risk management resulting from the interest rates level development and a yield curve movement. The thesis is devided into theoretical and practical part. In the theoretical part, the literature research around the regula... show full abstract
Keywords: interest rate gap; principal component analysis; monte carlo; interest rate risk management; banking book; yield curve

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Statistics and Probability

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 9. 2019
Date of submission: 24. 6. 2021
Date of defense: 24. 8. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70508/podrobnosti

Files for download

Main text
Private file
Download
    Last update: