Creation of a classification model of shares according to the development of fundamental indicators
| Thesis title: | Tvorba klasifikačního modelu akcií podle vývoje fundamentálních ukazatelů |
|---|---|
| Author: | Bláha, Tomáš |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Veselá, Jitka |
| Opponents: | Mazáček, David |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá klasifikací akcií veřejně obchodovaných společností kótovaných na akciovém trhu do čtyř výkonnostních tříd na základě vybraných fundamentálních ukazatelů. V práci jsou popsány jednotlivé kroky tvorby klasifikačního modelu. Z hlediska jednotlivých kroků tvorby modelu je v práci nejprve rozebrána fundamentální analýza. Pro jednotlivé výkonnostní třídy akcií jsou v práci zkoumány trendy vybraných fundamentálních ukazatelů s následným zkoumáním vztahů mezi nimi samotnými. V závěru práce je vytvořen klasifikační rozhodovací strom a klasifikační náhodný les pro klasifikaci akcií do výkonnostních tříd na základě vybraných ukazatelů fundamentální analýzy s následným vyhodnocením obou modelů. |
| Keywords: | Klasifikační náhodný les; Trendy na akciovém trhu; Klasifikační rozhodovací strom; Korelační matice; Fundamentální analýza |
| Thesis title: | Creation of a classification model of shares according to the development of fundamental indicators |
|---|---|
| Author: | Bláha, Tomáš |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Veselá, Jitka |
| Opponents: | Mazáček, David |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The diploma thesis deals with the classification of shares of publicly traded companies listed on the stock market into four performance classes based on the selected fundamental indicators. The work describes the individual steps of creating a classification model. In terms of separate stages of model creation, firstly, the work describes the fundamental analysis. The trends of selected fundamental indicators are examined for individual performance classes of shares, followed by analysing of the relationships between them. At the end of the thesis, a classification decision tree and a random classification forest for classifying shares into performance classes are created based on selected fundamental analysis indicators with subsequent evaluation of both models. |
| Keywords: | Stock market trends; Fundamental analysis; Decision tree classifier; Random forest classifier; Correlation matrices |
Information about study
| Study programme: | Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 22. 2. 2021 |
|---|---|
| Date of submission: | 19. 5. 2022 |
| Date of defense: | 17. 6. 2022 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/76364/podrobnosti |