Liquidity management of banks and financial institutions

Thesis title: Řízení likvidity bank a finančních institucí
Author: Osipov, Gleb
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Drahokoupil, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv zavedení poměru likviditního krytí na český bankovní trh a prozkoumat, zda implementace poměru čistého stabilního financování má negativní dopad do klíčových funkcí bank v ČR. Dva likviditní poměry, zavedené v rámci Basel III, jsou určeny k regulaci krátkodobé a dlouhodobé likvidity bank, a mají své výhody a nevýhody. Důležitou součástí dané práce je ohodnocení dopadů jak na agregátní úrovní, tak na úrovní jednotlivých bank, rozdělených do tří skupin dle bilanční sumy. Vliv zavedení nové regulace je zhodnocen pomocí ukazatelů rentability, jiných likviditních a kapitálových poměrů, a sledováním změn objemu úvěrování. Dopad do klíčových funkcí bank je zhodnocen prostřednictvím ukazatele efektivity. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že nová regulace likvidity neměla výrazný dopad do zisků, nákladů a objemu úvěrování českých bank. Negativní vztah mezi objemem vytvořené likvidity a růstem kapitálu nebyl jednoznačně prokázán. Český bankovní sektor vykazuje silnou likviditu, a zavedení ukazatele čistého stabilního financování nepředstavuje překážku růstu rentability a objemu úvěrování.
Keywords: Likvidita; český bankovní trh; regulace Basel III; LCR; NSFR; Liquidity coverage ratio; Net stable funding ratio; poměr likviditního krytí; ukazatel čistého stabilního financování
Thesis title: Liquidity management of banks and financial institutions
Author: Osipov, Gleb
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Witzany, Jiří
Opponents: Drahokoupil, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The mail goal of this diploma thesis is to assess the impact of liquidity coverage ratio on Czech banking sector and examine if net stable funding ratio has a negative effect on Czech bank’s key functions. Although both liquidity ratios implemented within Basel III framework are designed to regulate short – term and long – term liquidity, they have some advantages and disadvantages. An important part of this thesis is to evaluate the impact at both aggregate level and at the level of individual banks, which are divided into 3 groups based on total balance sheet value. The impact of the new regulation is assessed using profitability ratios, other liquidity and capital ratios, and using granted loan amounts monitoring. The impact on a bank’s key functions is evaluated based on efficiency ratio. As a result of conducted analysis this work shows that the new liquidity regulation did not have a major effect on profits, costs nor on Czech banks lending volume. Negative relationship between capital increase and liquidity creation has not been demonstrated. Czech banking sector shows strong liquidity and the implementation of net stable funding ratio is not an obstacle for profitability and lending volume growth.
Keywords: Liquidity; Czech banking sector; Basel III regulation; LCR; NSFR; Liquidity coverage ratio; Net stable funding ratio

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 3. 2021
Date of submission: 25. 5. 2022
Date of defense: 17. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76724/podrobnosti

Files for download

    Last update: